金戈量锐
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金戈量锐 公司简介
金戈量锐于2014年成立，注册资本为1000万人民币。公司法定代表人为金戈，持股比例100%，经营范围包括资产管理，投资管理。公司于2015年2月11日通过备案登记取得私募投资基金管理人资格，备案编号为P1008220。金戈量锐长期致力于中国A股市场的量化投资，专注于指数增强和量化对冲两类策略，采用的量化选股策略是一个完全由量化模型驱动、以价值估值和市场风险策动为核心因子的策略，通过历史数据发掘具有统计意义的因子，用以预测股票的未来走势。主要收益来源由量价因子、基本面因子以及事件驱动因子构成。由于风险偏好的不同和流动性差异，特定行业、公司会在一段时间内发生估值和内在价值的偏差，策略尝试捕捉这些估值偏差造成的市场无效性，力求获得长期稳定的投资回报。
金戈量锐 代表产品
量锐77号
金戈量锐 基本信息
公司全称
宁波金戈量锐资产管理有限公司
注册资本
1000.00万人民币
所在地
上海-上海
投资策略
其他指增,其他策略,阿尔法策略,量化选股,中证500指增,中证1000指增,主观选股,沪深300指增
金戈量锐 公司简介
金戈量锐于2014年成立，注册资本为1000万人民币。公司法定代表人为金戈，持股比例100%，经营范围包括资产管理，投资管理。公司于2015年2月11日通过备案登记取得私募投资基金管理人资格，备案编号为P1008220。金戈量锐长期致力于中国A股市场的量化投资，专注于指数增强和量化对冲两类策略，采用的量化选股策略是一个完全由量化模型驱动、以价值估值和市场风险策动为核心因子的策略，通过历史数据发掘具有统计意义的因子，用以预测股票的未来走势。主要收益来源由量价因子、基本面因子以及事件驱动因子构成。由于风险偏好的不同和流动性差异，特定行业、公司会在一段时间内发生估值和内在价值的偏差，策略尝试捕捉这些估值偏差造成的市场无效性，力求获得长期稳定的投资回报。
金戈量锐 投研团队简介
金戈量锐的投研团队主要来自LCM（Laurion Capital Management），产品策略搭建主要由金戈总经理完成，其他投研人员负责因子挖掘等工作。 金戈，公司总经理兼法人。毕业于哥伦比亚大学，金融数学硕士、中国科学技术大学生物系学士、波士顿大学生物医学工程博士。2007年加入美国对冲基金 Laurion Capital Management LP，任量化交易总监，负责统计套利交易策略的开发，管理十亿美元资产。2011年起担任量锐（上海）投资咨询总经理。2014年起担任金戈量锐总经理兼法人代表，专注于量化研究，策略的开发维护。
金戈量锐 投研人员简介
金戈
于2007年至2014年在LCM担任量化交易总监（Head of Quantitative Trading）一职，负责基于统计模型的套利交易策略的开发，负责管理10亿美元资产。2014年至今在金戈量锐担任总经理兼法人代表。
张嘉乐
2011年加入LCM(上海)，担任量化分析师，2014年加入金戈量锐担任量化分析师兼风控总监。
张相华
2011年加入LCM(上海)，担任量化分析师，2014年加入金戈量锐担任量化分析师兼投资总监。
近3年团队成员稳定， 2017年一人离职，核心策略团队无人员变动。
金戈量锐 投资理念简介
金戈量锐进行以多因子选股为框架的股票量化交易，主要含有市场中性及指数增强两类策略。指数增强目前只对标中证500指数增强及特定指数的定制。两类策略的选股流程一致，区别为是否进行对冲。
选股范围：根据流动性、市值等因素，选取全市场排名靠前的近2000只股票（目前股票池中约含有1700-1800只）。
金戈量锐 风控理念简介
金戈量锐使用自主研发的风控系统，主要的风险控制指标为投资组合的VaR，在不同市场环境下，严格控制组合可能发生的损失。具体来看，风控从四个维度进行调整：
1、确定预警值，对产品的不同属性确定不同的损失容忍度；
2、确定行业风险，对组合的行业偏离进行监控和调整；
3、确定风格配置风险，对不同风格因子的偏离进行监控和调整；
4、确定个股的风险比例，主要是对个股的占比进行监控，防止超标。