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金戈量锐于2014年成立,注册资本为1000万人民币。公司法定代表人为金戈,持股比例100%,经营范围包括资产管理,投资管理。公司于2015年2月11日通过备案登记取得私募投资基金管理人资格,备案编号为P1008220。金戈量锐长期致力于中国A股市场的量化投资,专注于指数增强和量化对冲两类策略,采用的量化选股策略是一个完全由量化模型驱动、以价值估值和市场风险策动为核心因子的策略,通过历史数据发掘具有统计意义的因子,用以预测股票的未来走势。主要收益来源由量价因子、基本面因子以及事件驱动因子构成。由于风险偏好的不同和流动性差异,特定行业、公司会在一段时间内发生估值和内在价值的偏差,策略尝试捕捉这些估值偏差造成的市场无效性,力求获得长期稳定的投资回报。
公司全称
宁波金戈量锐资产管理有限公司
注册资本
1000.00万人民币
所在地
上海-上海
投资策略
其他指增,其他策略,阿尔法策略,量化选股,中证500指增,中证1000指增,主观选股,沪深300指增
金戈量锐于2014年成立,注册资本为1000万人民币。公司法定代表人为金戈,持股比例100%,经营范围包括资产管理,投资管理。公司于2015年2月11日通过备案登记取得私募投资基金管理人资格,备案编号为P1008220。金戈量锐长期致力于中国A股市场的量化投资,专注于指数增强和量化对冲两类策略,采用的量化选股策略是一个完全由量化模型驱动、以价值估值和市场风险策动为核心因子的策略,通过历史数据发掘具有统计意义的因子,用以预测股票的未来走势。主要收益来源由量价因子、基本面因子以及事件驱动因子构成。由于风险偏好的不同和流动性差异,特定行业、公司会在一段时间内发生估值和内在价值的偏差,策略尝试捕捉这些估值偏差造成的市场无效性,力求获得长期稳定的投资回报。
金戈量锐的投研团队主要来自LCM(Laurion Capital Management),产品策略搭建主要由金戈总经理完成,其他投研人员负责因子挖掘等工作。 金戈,公司总经理兼法人。毕业于哥伦比亚大学,金融数学硕士、中国科学技术大学生物系学士、波士顿大学生物医学工程博士。2007年加入美国对冲基金 Laurion Capital Management LP,任量化交易总监,负责统计套利交易策略的开发,管理十亿美元资产。2011年起担任量锐(上海)投资咨询总经理。2014年起担任金戈量锐总经理兼法人代表,专注于量化研究,策略的开发维护。
金戈
于2007年至2014年在LCM担任量化交易总监(Head of Quantitative Trading)一职,负责基于统计模型的套利交易策略的开发,负责管理10亿美元资产。2014年至今在金戈量锐担任总经理兼法人代表。
张嘉乐
2011年加入LCM(上海),担任量化分析师,2014年加入金戈量锐担任量化分析师兼风控总监。
张相华
2011年加入LCM(上海),担任量化分析师,2014年加入金戈量锐担任量化分析师兼投资总监。
近3年团队成员稳定, 2017年一人离职,核心策略团队无人员变动。
金戈量锐进行以多因子选股为框架的股票量化交易,主要含有市场中性及指数增强两类策略。指数增强目前只对标中证500指数增强及特定指数的定制。两类策略的选股流程一致,区别为是否进行对冲。
选股范围:根据流动性、市值等因素,选取全市场排名靠前的近2000只股票(目前股票池中约含有1700-1800只)。
金戈量锐使用自主研发的风控系统,主要的风险控制指标为投资组合的VaR,在不同市场环境下,严格控制组合可能发生的损失。具体来看,风控从四个维度进行调整:
1、确定预警值,对产品的不同属性确定不同的损失容忍度;
2、确定行业风险,对组合的行业偏离进行监控和调整;
3、确定风格配置风险,对不同风格因子的偏离进行监控和调整;
4、确定个股的风险比例,主要是对个股的占比进行监控,防止超标。
姓名:金戈
职务:法定代表人 执行董事 信息填报负责人
是否有基金从业资格:是
资格获取方式:资格认定
工作履历:
时间:2026.03 -
任职单位:宁波金戈量锐资产管理有限公司
任职部门:宁波金戈量锐资产管理有限公司(老系统迁移数据)
职务:法定代表人,执行董事,信息填报负责人
时间:2014.11 - 2026.03
任职单位:宁波金戈量锐资产管理有限公司
任职部门:宁波金戈量锐资产管理有限公司(老系统迁移数据)
职务:法定代表人,总经理,执行董事,信息填报负责人
时间:2014.11 - 2018.03
任职单位:宁波金戈量锐资产管理有限公司
任职部门:无
职务:执行董事兼总经理
时间:2012.01 - 2014.11
任职单位:量锐
任职部门:无
职务:总经理
时间:2007.05 - 2012.01
任职单位:量锐资本管理公司Laurion Capital
任职部门:量化
职务:量化交易总监
姓名:张嘉乐
职务:合规风控负责人
是否有基金从业资格:是
资格获取方式:通过考试
工作履历:
时间:2015.06 -
任职单位:宁波金戈量锐资产管理有限公司
任职部门:宁波金戈量锐资产管理有限公司(老系统迁移数据)
职务:合规风控负责人
时间:2015.06 - 2015.06
任职单位:宁波金戈量锐资产管理有限公司
任职部门:宁波金戈量锐资产管理有限公司(老系统迁移数据)
职务:合规风控负责人,其他
时间:2011.06 - 2015.05
任职单位:量锐
任职部门:研究部
职务:量化分析师
时间:2010.06 - 2011.06
任职单位:APP亚洲浆纸有限公司
任职部门:市场部
职务:市场分析专员
时间:2009.06 - 2010.05
任职单位:无
任职部门:无
职务:无
时间:2007.07 - 2008.08
任职单位:无
任职部门:无
职务:无
姓名:张相华
职务:总经理
是否有基金从业资格:是
资格获取方式:通过考试
工作履历:
时间:2026.03 -
任职单位:宁波金戈量锐资产管理有限公司
任职部门:宁波金戈量锐资产管理有限公司(老系统迁移数据)
职务:总经理
时间:2017.08 - 2026.03
任职单位:宁波金戈量锐资产管理有限公司
任职部门:宁波金戈量锐资产管理有限公司(老系统迁移数据)
职务:量化分析师
时间:2011.07 - 2017.07
任职单位:量锐(上海)投资咨询有限公司
任职部门:量化分析部
职务:量化分析师
员工id:2509011031531377
机构code:C00002741
从业机构名字:宁波金戈量锐资产管理有限公司
姓名:张源媛
性别:女
证书编号:A20250916012044
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2025-09-16
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2025-09-16
从业机构名称:宁波金戈量锐资产管理有限公司
员工id:2405211448423309
机构code:C00002741
从业机构名字:宁波金戈量锐资产管理有限公司
姓名:吴月珥
性别:女
证书编号:A20240527010856
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2024-05-27
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2024-05-27
从业机构名称:宁波金戈量锐资产管理有限公司
员工id:2307241537553783
机构code:C00002741
从业机构名字:宁波金戈量锐资产管理有限公司
姓名:杨佳宁
性别:女
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2024-05-24
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2024-05-24
从业机构名称:宁波金戈量锐资产管理有限公司
员工id:2405211453388663
机构code:C00002741
从业机构名字:宁波金戈量锐资产管理有限公司
姓名:郭建福
性别:男
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2024-05-22
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2024-05-22
从业机构名称:宁波金戈量锐资产管理有限公司
员工id:2205251525500330
机构code:C00002741
从业机构名字:宁波金戈量锐资产管理有限公司
姓名:肖文昕
性别:女
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
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从业资格类别:基金从业资格
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从业机构名称:宁波金戈量锐资产管理有限公司
员工id:2111101529487784
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从业机构名字:宁波金戈量锐资产管理有限公司
姓名:刘美夕朵
性别:女
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
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从业资格类别:基金从业资格
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变更日期:2023-02-16
从业机构名称:宁波金戈量锐资产管理有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
变更日期:2022-08-31
从业机构名称:上海橡杉资产管理有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
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变更日期:2022-02-08
从业机构名称:上海橡杉资产管理有限公司
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从业机构名字:宁波金戈量锐资产管理有限公司
姓名:王岩
性别:女
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
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从业资格类别:基金从业资格
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变更日期:2023-03-13
从业机构名称:宁波金戈量锐资产管理有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
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从业机构名称:上海熙盛明诚私募基金管理有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
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变更日期:2020-11-30
从业机构名称:上海熙盛明诚私募基金管理有限公司
员工id:1701006109623191
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从业机构名字:宁波金戈量锐资产管理有限公司
姓名:吴涛
性别:男
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从业资格类别:基金从业资格
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从业资格类别:基金从业资格
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变更日期:2020-11-11
从业机构名称:宁波金戈量锐资产管理有限公司
员工id:1701006109641983
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从业机构名字:宁波金戈量锐资产管理有限公司
姓名:林栲
性别:男
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2019-12-03
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从业资格类别:基金从业资格
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变更日期:2019-12-03
从业机构名称:宁波金戈量锐资产管理有限公司
员工id:1701006109555022
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从业机构名字:宁波金戈量锐资产管理有限公司
姓名:张仕华
性别:男
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从业资格类别:基金从业资格
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证书取得日期:2019-11-29
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2019-11-29
从业机构名称:宁波金戈量锐资产管理有限公司
员工id:1905241012002068
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从业机构名字:宁波金戈量锐资产管理有限公司
姓名:常景艳
性别:女
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2019-06-19
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
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从业机构名称:宁波金戈量锐资产管理有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
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变更日期:2020-12-31
从业机构名称:中信建投证券股份有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
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从业机构名称:中信建投证券股份有限公司
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从业机构名字:宁波金戈量锐资产管理有限公司
姓名:陈瑜亮
性别:男
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从业资格类别:基金从业资格
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证书取得日期:2019-03-24
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从业资格类别:基金从业资格
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从业机构名称:宁波金戈量锐资产管理有限公司
证书编号:F1330000000116
从业资格类别:基金从业资格
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变更日期:2020-12-16
从业机构名称:恒泰证券股份有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2019-03-24
从业机构名称:恒泰证券股份有限公司
证书编号:P1006148100009
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
变更日期:2018-06-13
从业机构名称:上海艾叶私募基金管理有限公司
证书编号:P1006148100009
从业资格类别:基金从业资格
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变更日期:2017-05-12
从业机构名称:上海艾叶私募基金管理有限公司
员工id:1701006109570580
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从业机构名字:宁波金戈量锐资产管理有限公司
姓名:杨梦纯
性别:女
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从业资格类别:基金从业资格
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证书取得日期:2019-01-09
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2019-01-09
从业机构名称:宁波金戈量锐资产管理有限公司
员工id:1701006109555047
机构code:C00002741
从业机构名字:宁波金戈量锐资产管理有限公司
姓名:刘捷孟
性别:男
证书编号:P1008220100010
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2019-01-02
协会地址:https://gs.amac.org.cn/amac-infodisc/res/pof/person/personDetail.html?accountId=1701006109555047&userId=1701006109221134
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从业资格类别:基金从业资格
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变更日期:2019-01-02
从业机构名称:宁波金戈量锐资产管理有限公司
员工id:1701006109499006
机构code:C00002741
从业机构名字:宁波金戈量锐资产管理有限公司
姓名:苏明
性别:男
证书编号:P1008220100007
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2018-09-28
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证书编号:P1008220100007
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2018-09-28
从业机构名称:宁波金戈量锐资产管理有限公司
员工id:1701006109123692
机构code:C00002741
从业机构名字:宁波金戈量锐资产管理有限公司
姓名:何英翔
性别:男
证书编号:E0110000000125
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2018-09-12
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2025-10-20
从业机构名称:宁波金戈量锐资产管理有限公司
证书编号:E0110000000125
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
变更日期:2025-09-18
从业机构名称:招商财富资产管理有限公司
证书编号:E0110000000125
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2018-09-12
从业机构名称:招商财富资产管理有限公司
员工id:1701006109399680
机构code:C00002741
从业机构名字:宁波金戈量锐资产管理有限公司
姓名:陆德龙
性别:男
证书编号:P1004903100003
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2017-12-25
协会地址:https://gs.amac.org.cn/amac-infodisc/res/pof/person/personDetail.html?accountId=1701006109399680&userId=1701006109221134
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证书状态变更记录:
证书编号:P1004903100003
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2021-09-10
从业机构名称:宁波金戈量锐资产管理有限公司
证书编号:P1004903100003
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
变更日期:2020-12-31
从业机构名称:上海鑫琻汇投资中心(有限合伙)
证书编号:P1004903100003
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2017-12-25
从业机构名称:上海鑫琻汇投资中心(有限合伙)
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机构code:C00002741
从业机构名字:宁波金戈量锐资产管理有限公司
姓名:张相华
性别:男
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2017-10-11
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2017-10-11
从业机构名称:宁波金戈量锐资产管理有限公司
员工id:1701006109241099
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从业机构名字:宁波金戈量锐资产管理有限公司
姓名:金戈
性别:男
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2017-06-17
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从业资格类别:基金从业资格
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变更日期:2017-06-17
从业机构名称:宁波金戈量锐资产管理有限公司
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从业机构名字:宁波金戈量锐资产管理有限公司
姓名:吴丹
性别:女
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
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从业机构名称:宁波金戈量锐资产管理有限公司
员工id:1701006109242212
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从业机构名字:宁波金戈量锐资产管理有限公司
姓名:张嘉乐
性别:男
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从业资格类别:基金从业资格
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从业资格类别:基金从业资格
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变更日期:2017-04-08
从业机构名称:宁波金戈量锐资产管理有限公司
员工id:1701006109282299
机构code:C00002741
从业机构名字:宁波金戈量锐资产管理有限公司
姓名:姚颖
性别:女
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2017-04-05
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2017-04-05
从业机构名称:宁波金戈量锐资产管理有限公司
员工id:1701006109282304
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从业机构名字:宁波金戈量锐资产管理有限公司
姓名:葛晏茹
性别:女
证书编号:P1008220100001
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2017-04-05
协会地址:https://gs.amac.org.cn/amac-infodisc/res/pof/person/personDetail.html?accountId=1701006109282304&userId=1701006109221134
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证书编号:P1008220100001
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2017-04-05
从业机构名称:宁波金戈量锐资产管理有限公司