君拙投资

君拙投资是一家由具备丰富海外对冲基金经验的资深量化基金经理和多年企业战略规划经验的管理人才联合创办的专业化。 公司成立于2014年，主要投资领域为商品期货、股指期货、国债期货等多种金融衍生品。君拙基于市场的非有效性，以严密的数学模型为基础，通过严格的量化投资和风险对冲的手段，系统性地配置资产，在严格控制风险的基础上达到收益的最大化。

公司注重人才培养和团队建设，拥有浓厚的学习氛围和完善的激励机制。投研团队成员8人，均毕业于国内外一流院校，所学专业覆盖数学、物理、计算机科学及金融工程等。现有博士2名，硕士6名，全员具备策略研发及交易执行能力，平均从业年限为4年，其中首席执行官具有10年期货量化从业经历。IT成员3名，皆具备多年量化平台构建、维护经验。

高冉

浙江大学竺可桢学院数学与应用数学学士、美国伊利诺伊大学应用数学硕士、哥伦比亚大学金融工程专业硕士。10年期货量化投资从业经验，自2009年进入纽约高盛资产管理部量化投资策略组实习；2010年-2014年加入并就职于纽约高盛的商品外汇交易部门J.Aron，从事宏观产品量化交易策略的研发和管理。现任君拙投资法定代表人及首席投资官，具备丰富的期货特定品种投资的专业知识及经验，擅长商品量化策略的研发及管理。

公司持续专注期货量化投资和程序化交易策略。基于市场的非有效性，

以金融理论和数学模型为基础，通过严格的量化框架和风险对冲手段，对客户资产进行系统性配置，追求在控制风险的基础上达到长期稳定的投资收益。

公司的风险管理由完备的事前，事中和事后流程组成。事前，主要是检查系统行情连接，各策略的启动情况和相关风险设置，各数据源的更新情况和因子的计算情况等等。事中是实时的风险监控，包括总仓位，总PNL，各行业头寸，剧烈行情提示，涨跌停板处理，执行报错和自动处理或人工干预等等。事后是每天的风险参数计算，隔夜仓位风险，执行情况分析，成本滑点报告等等。