致诚卓远（厦门）

致诚卓远投资由数名北大毕业生发起设立，专注于量化投资领域，公司旗下产品收益稳健，抗风险能力较强。

核心团队均毕业于北京大学,专业覆盖理工、经管,团队成员拥有多年行业经验，具备较强的模型开发能力。

史帆

北京大学物理学院本硕，FRM，CFA2，拥有极强的数据分析挖掘以及模型构建能力，金融从业7年，历任建行战略研究分析师，大数据挖掘；支行副行长，分管财务人力，运用大数据模型调配全行资源，通过人力、财务资源优化当年支行业绩由上年区域倒数第一提升到正数第二。致诚卓远投资总经理、投资总监。其开发的量化交易模型多年来能够获得稳健的投资收益。

周莹

北京大学医学博士，历任平安银行昆明分行投行部副总经理，在资本市场业务、产业基金、债券承销、资产证券化等投行业务领域有丰富的实战经验。主办项目中，成功开拓了平安银行全国范围内的首单定向增发项目、有限合伙型产业基金项目。累计落地项目规模近300亿元，其中单笔最大项目规模达50亿元。

杨子龙

中央民族大学计算机本，北京大学光华管理学院硕。历任深圳高新投昆明地区负责人，完成120多个项目，总投资15亿元，涉及医药、电子元器件、酒店、物流等多个行业。远东国际租赁昆明地区负责人，完成总投约2亿。

吴炜

北京大学物理学本、北大经济研究中心金融双学位。历任艾默生网络能源副总经理，负责昆明地区业务拓展，在电子元器件、能源等多个行业有较深市场经验。

公司核心模型逻辑上归类为统计套利。（1）量化策略基本假设：太阳下无新鲜事。统计一个事件在过去发生的频率，可近似的替代为该事件将来在类似情况下发生的概率。人类一切的知识都来源于以上假设，即事件间是有某种相关关系的，并且这个相关关系是相对稳定的。（2）模型预测任何一时点、任何一股票未来涨跌的数学期望值，该预测序列与股票的实际涨跌情况相关系数稳定在0.1-0.14之间。通过买入高数学期望的股票，卖出低数学期望的股票，是模型核心盈利来源。

主动风险控制为主，被动风险控制为辅，严格控制基金风险在合同约定的范围内。