磐松资产

磐松资产成立于2022年，专注于权益类资产的主动管理。凭借着可持续的优秀业绩，我们为全球的机构客户提供主动资产管理服务和解决方案。公司由员工100%持股，稳定的团队让我们更注重客户的长期利益，更有效地落实受托责任。 

张潇 法定代表人、执行董事 开发回测系统，用于研究将模型预测转化为实际的投资组合的最佳方式

吴确 总经理 研发投资组合优化器用于自动生成公司所有交易指令

李光 副总经理、投资总监 负责改进和维护股票收益、风险、交易成本、期货统计套利、期货趋势跟踪等模型；负责维护量化模型；负责投资标的的分析、投研工作 。

张潇，哥伦比亚大学商学院金融经济学硕士；阿洛斯瑞特研究部主管，9年投资经验，负责研发模型用于预测预测全球股票的收益、风险、交易成本等等；负责开发回测系统，用于研究将模型测转化为实际投资组合的最佳方式；曾任职于Morgan Stanley、UBS等大型金融机构量化部，2022年创办磐松资产，现任磐松资产投资总监。

吴确，计算机竞赛国家金牌，保送北大；北京大学金融、计算机双学位学士；哥伦比亚大学商学院金融经济学硕士；阿洛斯瑞特组合管理部主管，7年投资经验，负责研发投资组合优化器用于自动生成公司所有交易指令；负责设计交易系统及数据库，代表公司与美国各大券商沟通持仓、费率、保证金、交易限额等数据。2022年创办磐松资产，现任磐松资产总经理。

李光，10年投资经验。2008年-2010年，于武汉弘博软件教育担任教研专员。2010-2020年，于上海融昊投资担任投资总监，负责私募证券基金产品的投研决策和产品线设计等。2020年至2022年，于上海融近昊航信息科技担任总经理，负责搭建金融综合服务平台等。2022年至今，于磐松资产担任副总经理。 

近年来，国内量化投资行业规模扩张迅速，但是从管理规模的角度来看，国内量化投资的管理规模与海外成熟市场相比仍处于发展阶段，量化类私募基金仍然拥有非常大的发展空间。当前市场上，大多数量化投资的私募基金管理人的策略是基于高频交易，同质化严重;而在预测周期长、换手率低的量化策略方面普遍乏善可陈。我们的核心投研团队深耕低频量化投资领域多年,且拥有丰富的期货投资经验。通过结合低频量化股票投资和股指期货趋势跟踪，投研团队将为广大投资者提供多样化、高收益风险比的投资产品。在当前错综复杂的股市行情下，这样的结合能够有效地降低投资组合的风险，控制市场层面的风险，从而使投资收益更加稳定。我们的低频策略与现有的高频量化策略业绩相关性普遍较低，而且容量远大于高频量化策略，对客户有较强的配置价值。市场在进化，通过挖掘市场规律所形成的策略也应该不断进化。一个成熟的金融市场应该有不同投资风格的管理人，从而促使投资者持续进步，使得金融市场更有活力。 

一、全面性原则

风险控制制度应覆盖基金运营和投资业务的各项工作和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

二、审慎性原则

内部风险控制的核心是有效防范各种风险,公司部门组织的构成、内部管理制度的建立要以防范风险、审慎经营为出发点。

三、独立性原则

风险控制工作应保持高度的独立性和权威性,并贯彻到基金运营和义务的各具体环节。

四、有效性原则

风险控制制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章，具有高度的权威性，成为所有员工严格遵守的行动指南；执行风险管理制度不能存在任何例外，任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力。

五、适时性原则

应随着国家法律法规、政策制度的变化,公司经营战略、经营方

针、风险管理理念等内部环境的改变,以及公司业务的发展,及时对风险控制制度进行相应修改和完善。