​12月，三地市场表现分化。A股方面，经济数据乏善可陈、穆迪下调中国评级、年底公私募赎回、叠加外资的流出对市场形成了短期冲击，另外游戏行业严监管再次动摇了本就不坚定的信心，市场悲观情绪扩散。中央政治局会议“以进促稳，先立后破”的积极论调也旨在维稳市场的预期。整体来看沪深300下跌1.86%。行业层面，高分红的方向如有色金属、煤炭、公用事业表现较好，其余多数行业下跌，表现靠后的方向是和经济相关性较高的如房地产、商贸零售以及汽车等板块，市场赚钱效应较差。

策略方面，量化多头策略全年4次位居榜首，而债券策略全年登顶3次，而12月债券策略再登榜首，主观期货策略次之，本月主观股票多头策略收益靠后。

来源：以上各基金的收益数据均由其基金管理人提供，格上研究整理

各策略私募机构业绩表现

上榜机构标准：

1.主观股票策略：机构成立两年以上，协会规模不低于50亿。

2.量化股票多头策略：机构成立两年以上，协会规模不低于10亿。

3.债券策略：机构成立两年以上，协会规模不低于50亿。

4.期货策略：机构成立两年以上，协会规模不低于10亿。

5.相对价值：机构成立两年以上，协会规模不低于10亿。

6.宏观对冲策略：机构成立两年以上，协会规模不低于10亿。

7.各策略对外公布产品数量需大于2只。本报告仅统计净值披露日为2023.12.24-2023.12.31且对外开放的产品，如有例外均在榜单下标出。

主观股票策略

量化股票多头

债券策略

管理期货策略

相对价值策略

宏观对冲策略