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远澜信息

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远澜信息 核心人物

远澜信息 公司简介

自从2011年创建以来,远澜信息一直致力于从事金融市场的量化交易。公司采用先进计算机技术从市场数据中发现和提取规则,构建量化交易策略,并实现全天候自动交易。公司的策略池包括股指期货日内和波段策略、股指高频策略、商品期货CTA策略、商品套利策略、ETF期权策略、股票量化对冲策略等多种量化策略。其中商品CTA组合是公司当前研发和交易的重点。

公司成立以来以自营交易为主,历年来保持了持续盈利的记录。2015年公司决定进军资产管理行业,公司于当年完成私募备案并陆续发行了多支私募产品。截至2016年底,公司发行的所有产品均实现盈利,平均收益回撤比达到4.1。2017年上半年,面对商品市场宽幅震荡的行情,公司产品仍经受住考验,取得了理想的业绩。

上海远澜具有科学前瞻的视野和技术导向的企业文化。在不断研发传统交易技术的同时,公司还积极拥抱前沿的人工智能技术,并努力探索人工智能作用于金融交易的应用模式。公司的愿景目标是成为一家高度智能化的对冲基金,在人类社会不断智能化的潮流趋势中发挥积极的作用。

远澜信息 代表产品

硕桦1号

2024-03-21
本产品: 367.63%
南华商品指数: 140.43%

远澜信息 代表产品

硕桦1号

2024-03-21
本产品: 367.63%
南华商品指数: 140.43%

远澜信息 基本信息

注册资本

1000.00万人民币

投研人数

17

所在地

上海-上海

投资策略

程序化期货,管理期货复合,其他策略,量化股票多头,阿尔法策略,主观股票多头,FOF,主观期货趋势,量化复合策略,主观股票多空,主观复合策略

远澜信息 公司简介

自从2011年创建以来,远澜信息一直致力于从事金融市场的量化交易。公司采用先进计算机技术从市场数据中发现和提取规则,构建量化交易策略,并实现全天候自动交易。公司的策略池包括股指期货日内和波段策略、股指高频策略、商品期货CTA策略、商品套利策略、ETF期权策略、股票量化对冲策略等多种量化策略。其中商品CTA组合是公司当前研发和交易的重点。

公司成立以来以自营交易为主,历年来保持了持续盈利的记录。2015年公司决定进军资产管理行业,公司于当年完成私募备案并陆续发行了多支私募产品。截至2016年底,公司发行的所有产品均实现盈利,平均收益回撤比达到4.1。2017年上半年,面对商品市场宽幅震荡的行情,公司产品仍经受住考验,取得了理想的业绩。

上海远澜具有科学前瞻的视野和技术导向的企业文化。在不断研发传统交易技术的同时,公司还积极拥抱前沿的人工智能技术,并努力探索人工智能作用于金融交易的应用模式。公司的愿景目标是成为一家高度智能化的对冲基金,在人类社会不断智能化的潮流趋势中发挥积极的作用。

远澜信息 公司荣誉简介

公司在各个私募网站排名名列前茅,如:

2017年2月公司产品远澜FOF2号被朝阳永续网评为中国私募基金风云榜组合类基金2月收益榜第一名;

2017年6月公司产品远澜银杉和远澜硕桦1号分别被好买理财网评为管理期货第五名,多策略第六名;

2017年7月公司产品远澜雪松和远澜硕桦1号被评为朝阳永续管理期货前十;

2017年9月公司单账户“靖王”参加2017第二十届“瑞奇杯”全国期货实盘大赛,获得重量组第一名。

远澜信息 投研团队简介

公司拥有业界领先水平的量化策略研发团队,团队成员大多来自于主流IT公司的数据科学家和国内外知名院校的博士、硕士研究人员。公司研发团队由两名科学家级研究员带队,团队的专业技能覆盖了数理统计、金融工程、机器学习、信号处理、软件工程、数据库管理、高性能并行计算等多个领域。

远澜信息 投研人员简介

王凯:总经理 

上海交通大学计算机专业学士,中欧国际工商学院MBA。拥有多年投资行业经验,于2011年5月创办了远澜信息,担任公司的总经理和法人代表。王凯先生主要负责远澜公司的研发团队建设和制定研发战略方向。

万宗如:研究员

1991-1995年就读于北京理工大学,获机电工程专业学士学位;

1995-1998年任职于中科院高能物理所,在正负电子对撞机北京谱仪(BES)实验国际合作组从事粒子探测器建造、监控、数据采集等多种工作;

1999-2005年就读于美国新泽西州立大学,参与芝加哥费米实验室正负质子对撞机的CDF(Collider Dector at Fermilab)实验寻找希格斯粒子,获高能粒子物理博士学位;

2006-2012年先后任职于美国布朗大学、堪萨斯州立大学、纽约州立大学布法罗分校,任博士后科学家,参与欧洲核子中心质子质子对撞机的CMS(Compact Muon Solenoid)实验继续寻找希格斯粒子;

2012-2015年,万宗如先生从学术界转入工业界,在上海IT行业从事数据科学家工作;

2015年至今,万宗如先生转入量化交易行业,在远澜信息主要负责期权策略和统计套利策略的研发,同时也为其他项目小组的数据分析工作提供技术指导。

沈赟:研究员

2002-2009年就读于上海交通大学,获得计算机学士、硕士学位,其中2005-2008年交换至德国柏林科技大学并获得该校的计算机硕士学位。硕士期间沈赟先生深入研究了时间序列信号的分析与预测方法,可应用于语音降噪处理和金融时间序列预测等方面。

2009-2013年继续在德国柏林科技大学深造,获得自然科学博士学位,主要研究方向为决策过程中的风险控制,在此期间广泛涉猎的领域包括:机器学习、运筹学、金融数学、行为经济学、计算神经科学等,沈赟先生对深度增强学习以及风险控制的理论和应用的研究具有精深造诣,并以第一作者在应用数学、人工智能、计量金融等领域的顶级期刊或国际会议发表多篇论文。

2013-2015年,沈赟先生进入德国Lobster Data公司,从事NASDAQ高频交易数据的清洗与数据挖掘工作,积累了大量高频金融数据的分析经验。2015年,沈赟先生回到上海,在一家消费金融公司担任数据科学家,主导研发基于机器学习的信用评分与反欺诈系统。相比传统的风控系统,该系统在运行效率与识别准确率上都有了非常大的提升。

沈赟先生有着扎实的数学与编程功底,长期以来都对自动化算法交易有着浓厚的兴趣。2016年至今,沈赟先生加入远澜信息,负责基于深度增强学习的自动化交易算法开发。

远澜信息 投资理念简介

我们的主要投资理念包括:

实事求是、实证主义的理念:采用一切可交易的技术交易一切可交易的市场,充分尊重实验测试和实盘结果,不唯书不唯上只唯实;

多元化理念:交易策略和交易市场尽可能分散、多元化和差异化,通过大量多元的模型来逼近市场真实;

趋势理念:以趋势交易为主,辅之以其他交易模式平滑权益曲线;

自动化理念:应用机器学习技术尽量自动化一切可自动化的人工研发流程,长期目标是做到策略生成、筛选、测试、组合和演化的全过程自动化;

进化理念:按照进化的理念持续动态地、适应性地改进、扩充策略元素和调整策略组合,市场在不断进化,我们必须持续地实现技术进步以保持对市场的竞争性。

我们的投资风格是尊重数据和实验的结果,尽可能客观量化和一致性地进行投资决策。

远澜信息 风控理念简介

风险管理的基本指导思想是:

1)绝对不要冒不可承受的风险;

2)尽量不要犯可以避免的错误。

在这个指导思想下,除了产品的仓位配置是交易团队根据产品的风险偏好人工设定的,风控的其他方面都尽量由程序自动执行和监控。产品的仓位配置决定了产品的最大风险暴露在可接受的范围内;风控流程的计算机自动执行保障了执行的准确性和一致性。