国金基金

国金基金（以下简称“国金基金”或“公司”）成立于2011年11月2日，注册资本金人民币3.6亿元，是经中国证监会批准成立的从事基金募集、基金销售、资产管理以及中国证监会许可的其他业务的专业。2012年5月，国金基金经中国证监会核准获得特定客户资产管理业务资格，可开展特定客户资产管理业务。

国金基金下属两家子公司，其中：（1）专户子公司北京千石创富资本于2013年1月25日经中国证监会批准成立，千石资本具备特定客户资产管理业务资格，主要开展融资类业务和投资类业务。（2）销售子公司上海国金理益财富基金销售于2014年1月15日经中国证监会批准成立，国金财富具备基金销售业务资格，主要开展公募基金及其他金融产品的销售业务。

国金基金的股东为国金证券、苏州工业园区兆润投资控股集团、广东宝丽华新能源、涌金投资控股、苏州元道利经济信息咨询、苏州元道贞经济信息咨询和苏州元道亨经济信息咨询，七家企业出资比例分别为51%、19.5% 、19.5%、5%、1.9%、1.6%、1.5%。 

1、公司所获奖项

（1） 2022年12月，夏时报“第十六届金蝉奖”之“2022年度投研领先公募基金公司奖”

（2） 2022年12月，第七届中国不动产证券化合作发展峰会“前沿奖”之“年度杰出基础设施公募REITs奖”

（3） 2021年12月，济安金信评价中心“2021年度货币型基金公司单项奖”；

（4） 2021年11月，中国基金报第三届中国公募基金英华奖“2020年度最佳营销策划案例”；

（5） 2021年1月，证券之星“2020资本力量”之“年度最具销售创意基金公司”；

（6） 2021年1月，公司入选中国外汇交易市场“2020年度银行间本币市场交易300强”机构并荣获“2020年度银行间本币市场最佳进步奖”；

（7） 2020年12月，证券之星“年度最具营销创意基金公司”；

（8） 2019年12月，东方财富网“年度最具潜力基金公司奖”；

（9） 2019年8月，济安金信评价中心“济安群星汇”之“货币型基金管理奖”；

（10） 2018年12月，《华夏时报》“2018年度成长基金公司奖”；

（11） 2018年11月，《国际金融报》2018年度“公益创新先锋企业”奖和“扶贫投教先锋机构”奖；

（12） 2017年11月，《经济观察报》“2016 - 2017年度卓越绝对回报基金公司奖”；

（13） 2017年8月，济安金信评价中心 “混合型基金管理奖”；

（14） 2017年5月，《证券时报》“2016年度绝对回报明星基金公司奖”；

（15） 2016年5月，《上海证券报》第十三届中国金基金“成长基金奖”；

（16） 2015年12月，《经济观察报》“2014 - 2015年度卓越成长基金公司奖”；

（17） 2015年4月，《证券时报》“2014年度明星基金公司成长奖”。

2、产品奖项

（18） 2022年12月，国金量化多因子股票型证券投资基金荣获第四届中国公募基金英华奖 “2022年度优秀主动量化基金”

（19） 2021年12月，国金众赢货币型证券投资基金荣获济安金信评价中心“五星基金明星奖”；

（20） 2019年8月，国金众赢货币型证券投资基金荣获济安金信评价中心 “济安群星汇”之“济安金信货币型基金奖”；

（21） 2018年12月，国金国鑫灵活配置混合基金荣获由东方财富网、天天基金联合主办的“2018东方财富风云榜”之“连续五年稳回报基金奖”；

（22） 2018年3月，国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金荣获《中国基金报》中国基金业英华奖—公募基金20年特别评选之公募基金20年“最佳回报混合型基金奖”；

（23） 2018年3月，国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金荣获《证券时报》第13届中国基金业明星基金奖之“五年持续回报绝对收益明星基金奖”；

（24） 2017年8月，国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金荣获首届济安金信五星基金评选“五星级混合型基金奖”“五星基金明星奖”；

（25） 2017年5月，国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金荣获《证券时报》“三年持续回报绝对收益明星基金奖”；

（26）  2016年5月，国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金荣获《证券时报》中国基金业明星基金奖之“2015年度平衡混合型明星基金奖”；

（27） 2015年4月，国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金荣获《证券时报》中国基金业明星基金奖之“2014年度平衡混合型明星基金奖”。

3、基金经理奖项

（28） 2021年8月，国金众赢货币型证券投资基金基金经理徐艳芳荣获济安金信基金评价中心“五星基金明星奖”；

（29） 2019年8月，国金众赢货币型证券投资基金基金经理徐艳芳荣获济安金信基金评价中心“五星基金明星奖”；

（30） 2017年5月，国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金经理徐艳芳、滕祖光荣获《中国基金报》“三年期权益类投资最佳基金经理奖”。 

量化投资团队

团队负责人姚加红先生具备18年从业经验，兼具金融理论基础及编程实现能力，同时在金融投资领域沉淀多年，擅长运用最新的机器学习方法，构建多周期，多品种的择时及选股人工神经网络预测模型。

部门名称      职能           人员数量     平均金融从业年限    部门主管

量化投资部   投资研究    6                  8.7                            姚加红 

姚加红：公司总经理助理兼量化投资部总经理兼投资经理，硕士，北京航空航天大学，从业年限18.8年，在管理产品：新智能系列专户、国金量化多因子、国金量化多策略。历任：国金基金，指数投资部副总经理；国金基金，信息技术部副总经理、总经理；博时基金，信息技术部，高级程序员。

马芳：量化投资部副总经理兼基金经理，硕士，中国人民大学，从业年限6.9年，在管理产品：国金量化多因子、国金量化多策略、国金量化精选、国金300指数增强。历任：国金基金，产品中心副总经理；国金基金，量化投资运营中心副总经理；国金基金，量化投资运营中心高级产品经理；北京海峰科技，特定估值项目部部门经理；奥博杰天软件，研发部项目经理。

张胜涛：量化投资部量化系统开发工程师，学士，清华大学，从业年限9.5年，在管理产品：新智能系列专户。历任：北京尊嘉资产，投研部金融工程师，参与交易系统开发、择时策略研发、套利策略研发工作；中国航信，系统工程师。

李洪超：量化投资部研究员，学士，西安交通大学，从业年限：11.2年，历任：松河资本，量化分析师；IGT，软件开发工程师

刘虎城：量化投资部研究员，硕士，北京大学，从业年限1.6年。历任：嘉实基金，固定收益研究部 研发工程师；易华录，中央研究院 算法工程师；西部战区，排长兼主力工程师。

张祎敏：量化投资部研究员，硕士，哥伦比亚大学，从业年限3.4年。历任：东方花旗证券,业务经理；深圳动滑轮投资,量化研究员 。 

公司坚持将量化投资作为核心发展战略，利用系统严格的风控和灵活创新地产品设计，投资管理人致力于在具有较高流动性的证券和衍生品市场上,力求为投资者提供具有长期稳定的绝对或相对基准的收益和较低回撤的全天候金融投资服务，从而赢得投资者的广泛认可和尊重。

1、投资哲学和投资理念，及其主要形成过程

通过预测模型获取相对确定的投资机会，不断积累，目标是相对稳定的超额收益。模型最初在股指期货投资上得到验证，后续扩展到股票，并不断迭代优化而形成。

2、投资理念依据

国金量化策略依据APT为认知框架，自上而下分类市场，并对每个维度构建选股模型，目的是获取相对稳定超额收益。

3、擅长的投资策略，擅长的行业/品种

量化选股策略，一般选股范围是全市场，通过机器学习技术构建预测模型。 

1、风险管理体系

公司建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险管理体系，共设置四道防线。具体组织架构如下图所示：

 第一道防线：由公司各业务部门及岗位构成，各部门根据公司整体经营计划及业务特征制定各部门的作业流程及风险控制制度，加强对风险的管理和控制，将风险控制在最小范围内。

第二道防线：由公司独立的合规风控部构成，负责对公司运营过程中产生的或潜在的风险进行有效管理，通过风险识别、评估、报告、监控及评价，有效防范风险，保障公司经营安全。

第三道防线：由公司总办会及其下设的风险控制委员会构成，负责对公司经营及投资管理业务中的各类风险进行识别、评估和防控，并及时从公司层面制定相应的对策和协调实施风险管理措施 。

第四道防线：由公司董事会及其下设的风险管理委员会构成，负责制定公司风险管理相关战略，确定公司整体风险管理目标，并审核、监督公司风险管理制度的执行和实施情况。

2、内部控制体系

公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对内部控制负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控。具体而言，包括如下组成部分：

（1）董事会：负责制定公司的内部控制政策，对内部控制负完全的和最终的责任。

（2）督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；及时向董事会及/或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告。

（3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定基金的资产配置方案和基本的投资策略。

（4）风险控制委员会：负责对基金投资运作的风险进行测量和监控。

（5）合规风控部：负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；同时负责对投资事前及事中的风险监控，具体落实针对投研运作的相关法律法规、公司制度及日常的投研风控决策，设置相应的投研风控措施，并对各投资组合风险进行分析，对发现的异常及时向相关部门反馈，以作为调整投资决策的依据。

（6）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门负责人对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，有效及时识别、监控和降低风险。